Türkiye'deki Matematiksel Etkinlikler
29 Mayıs 2024, 15:15 ![]() İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Matematik Bölümü SeminerleriA new coherent multivariate average-value-at-risk Kerem Uğurlu A new operator for handling the joint risk of different sources has been presented and its various properties are investigated. The problem of risk evaluation of multivariate risk sources has been studied, and a multivariate risk measure, so-called multivariate average-value-at-risk, mAVaR$\alpha$, is proposed to quantify the total risk. It is shown that the proposed operator satisfies the four axioms of a coherent risk measure while reducing to one variable average-value-at-risk, AVaR$\alpha$, in case $N = 1$. In that respect, it is shown that mAVaR$\alpha$ is the natural extension of AVaR$\alpha$ to the $N$-dimensional case maintaining its axiomatic properties. The framework is applicable for Gaussian mixture models with dependent risk factors that are naturally used in financial and actuarial modelling. Examples with numerical simulations are also illustrated throughout.
Matematik Bölümü Seminer Salonu iyte1 28.05.2024_15:13 |
Akademik biriminizin ya da çalışma grubunuzun ülkemizde gerçekleşen etkinliklerini, ilan etmek istediğiniz burs, ödül, akademik iş imkanlarını veya konuk ettiğiniz matematikçileri basit bir veri girişi ile kolayca turkmath.org sitesinde ücretsiz duyurabilirsiniz. Sisteme giriş yapmak için gerekli bilgileri almak ya da görüş ve önerilerinizi bildirmek için iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Katkı verenler listesi için tıklayınız.
Özkan Değer ozkandeger@gmail.com
31. Journees Arithmetiques Konferansı Organizasyon Komitesi
Web sitesinin masraflarının karşılanması ve hizmetine devam edebilmesi için siz de bağış yapmak, sponsor olmak veya reklam vermek için lütfen iletişime geçiniz.